기대수익과 표준편차, 분산계수(변동계수?)를 활용하여 투자 비중을 어떻게 구하죠? (재무 고수님 부탁드려요 ㅠ)2
- [* 비회원 *]
- 등록일 2015-05-16 19:45
- 조회수 945
|
||
0
추천하기
다른의견
0
|
파워링크 
등록안내
등록안내
|
|
|
 |
|
| △ 이전글▽ 다음글 | -목록보기 |
|
sharpe ratio 를 최대화하는 포트폴리오를 구성하는 풀이입니다.
1번주식 비중 a 2번주식 비중 1-a 라 하면
SR = (660*a + (1-a)*760)/sqrt(a^2 * 120^2 + (1-a)^2*332.265^2)
를 최대화 하는 a를 구하면 됩니다.
미분해서 0 이라고 하면 a= 0.87
명쾌한 답변이었습니다.