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[테크홀릭] 금융위원회가 바젤은행감독위원회(BCBS)의 거액익스포져 관리 규제를 올해 안에 시범으로 도입하겠다고 밝혔다.
금융위원회 등 금융당국은 "바젤 기준에 따라 거래상대방에 대한 익스포져를 기본자본의 25% 이내로 관리하도록 하는 ‘거액익스포져 한도규제’ 도입을 추진하겠다"고 28일 밝혔다.
금융당국은 바젤은행감독위원회 권고를 감안하여 ’19년부터 시범실시하되 정식 규제 도입 시기는 해외 동향 및 시범실시 결과 등을 감안하여 추후 결정하기로 했다.
익스포져란 리스크에 노출된 자산을 의미하는 말이다. 익스포져 규제는 은행법상 동일차주 신용공여 한도 규제보다 훨씬 강력한 건전성 규제로 지난 2014년 바젤은행감독위원회가 권고안을 냈다.
동일차주 신용공여 한도 규제는 신용공여만을 대상으로 총자본의 25%로 한도를 제한하지만, 익스포져는 신용공여는 물론 주식, 채권 등 금융상품, 기타 제3자 보증 등 보증금액까지 모두 포함한다.
규제 대상이 되는 거래거래상대방은 의결권의 50%를 초과 보유하거나 이사 임면권을 보유해 지배력을 행사하는 '통제관계'와 한 기업이 부실해질 때 다른 기업까지 부실해 질 수 있는 '경제적 의존관계'로 연계되는 그룹이다.
만약 은행이 보증기관 A의 50% 보증서를 담보로 차주 B에세 100억원을 대출해준다면 보증기관 A와 차주 B에 대해 각각 50억원의 익스포져가 발생하는 식이다.
금융위원회는 "다만 서민생활 안정에 미치는 영향과 해외사례 등을 감안해 일부 익스포져는 한도산입에서 제외한다"고 밝혔다.
주택관련 대출 등 서민생활 안정과 밀접한 관련이 있는 개인대출에 대해 보증기관이 제공한 보증 익스포져나 국책은행이 정부의 현물출자에 의해 취득한 주식 익스포져가 그 대상이다.
한편 거액익스포져 시범운영은 금융회사의 자발적 협력을 전제로 한 행정지도다. 비율이 위반될 경우라도 별다른 제재조치는 부과되지 않는다.
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