거시 경제 충격이 오면 내년 취약 저축은행의 부실율이 2배 가까이 급증하는 것으로 나타났다. 금융 완화 지연, 경기 둔화 등 하방 압력이 나타나면 가장 먼저 무너질 수 있다는 의미다. 26일 한은이 발표한 금융안정보고서에 따르면 마이크로데이터에 기반해 금융기관의 신용위험을 스트레스 테스트를 해본 결과 취약 저축은행의 경우 기업대출 고정이하여신비율이 지난해 말 14%에서 2024~2025년 중 최대 26.5%까지 상승했다. 금융완화 지연, 경기 하방 압력, 신용 스프레드 확대, 자산 가격 하락 등이 동시에 발생하는 시나리오를 가정했다. 취약 새마을금고와 취약 신용협동조합의 고정이하여신비율 역시 각각 지난해 10.1%, 10.2%에서 2025년 말 19.4%, 12.3%로 상승하는 것으로 추정됐다. 고정이하여신비율은 은행의 총여신 중 회수에 문제가 생긴 여신 보유 수준을 나타내는 건전성 지표로 이 비율이 높으면 부실 위험이 높아졌다는 의미다. 거시경제 충격으로 일부 저축은행과 상호금융 조합에서 부실이 발생하더라도 금융시스템 전반에 대한 영향은 크지 않을 것으로 한은은 판단했다. 예금자로부터 대부분의 자금을 조달하는 저축은행과 상호금융 등 서민금융기관은 자금조달 시 다른 업권에 대한 의존도가 10% 미만이다. 이에 은행·증권회사·보험회사 등에 비해 금융시스템 내 상호연계성이 낮아 업권간 상호거래를 통한 파급력이 제한적이라는 결론이다. 한은은 "거시경제 충격 시 순자본비율이 크게 하락하는 상호금융 내 취약그룹을 살펴보면 자산 규모가 상대적으로 작은 조합의 비중이 높아 시스템 리스크로의 전염 가능성은 높지 않을 것"이라고 덧붙였다. 다만 한은은 PF대출 비중이 높은 기관들은 거시경제충격시 복원력이 크게 악화될 수 있는 만큼 금융당국의 부동산PF 연착륙 방안을 차질없이 추진하면서 부실 우려를 사전에 제거해 나가야 한다고 제언했다. 동시에 급격한 기업대출 확대와 같은 과도한 고위험·고수익 위주 외형성장을 억제해 충격에 대한 취약성을 낮추고 관계형 금융 등 서민금융기관 본연의 역할에 충실하도록 유도할 필요가 있다고 밝혔다.
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거시 경제 충격오면 저축銀 부실채권 2배 급증
[표=한국은행]거시 경제 충격이 오면 내년 취약 저축은행의 부실율이 2배 가까이 급증하는 것으로 나타났다. 금융 완화 지연, 경기 둔화 등 하방 압력이 나타나면 가장 먼저 무너질 수 있다는 의미다.26일 한은이 발표한 금융안정보고서에 따르면 마이크로데이터에 기반해 ...
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