금융당국이 스트레스 완충자본 규제의 도입을 2025년 하반기 이후로 연기하는 등 금융회사의 건전성·유동성 규제를 완화하기로 했다.

금융위와 금융감독원은 19일 대내외 불확실성에 따른 시장 변동성 확대 가능성에 대비해 금융안정과 실물경제 지원 역량 강화를 위한 선제적 조치를 발표했다.

이번 조치는 최근 개최된 금융상황 점검회의와 금융업권 CFO 금융상황 점검회의에서 금융회사들이 건의한 사항을 반영한 것이다.
바젤III 등 글로벌 기준이 허용하는 범위 내에서 금융회사의 건전성·유동성·재무안정성 여력을 강화하는 내용을 담고 있다.

먼저 올해 도입될 예정이었던 스트레스 완충자본 규제의 도입은 내년 하반기 이후로 연기하고, 상반기 중 도입 시기방법을 재검토해 단계적으로 도입하기로 했다.

또한 기존에는 은행의 비헷지 해외법인 출자금 등에 대해서도 시장리스크를 산출했으나, 이번 조치로 은행권의 외환포지션 중 해외법인에 대한 출자금과 같은 비거래적 성격의 외환포지션은 환율변동 등에 따른 시장리스크를 위험가중자산 산출에서 제외하기로 했다.

보험사의 경우 증권시장 안정펀드 잔여매입약정금액에 대해 현재는 미사용금액 전액에 대해 35%의 위험액을 부과하고 있으나, 앞으로는 미사용금액의 절반에 대해서만 35% 위험액을 부과하도록 완화한다.

또, 자본시장법 이외의 법률에 따라 설립된 펀드는 펀드 전체를 주식으로 취급해 400%의 높은 위험가중치를 적용했으나, 이제는 벤처기업 등에 투자하는 신기사펀드·벤처펀드 등 투자조합에 대해 실제 투자된 자산별로 위험가중치(채권 20%~150%, 주식 100%~400%, 부동산 20%~150%)를 적용하기로 했다.

더불어 국내기업이 해외 외부신용평가기관(ECAI)에서 평가받은 평가 등급을 위험가중치 산정에 활용할 수 있도록 허용하고, 비금융 지주회사의 경우 주요 수익원·재무적 특성·자회사의 업종 등 실질을 고려해 위험가중치를 적용하도록 할 예정이다.
지금은 한국표준산업분류를 기준으로 신용 스프레드 리스크를 가산하며 금융업(5%)은 제조·서비스업(3%) 등 기타 업종에 비해 높은 신용 스프레드 리스크를 적용 중이다.

금융당국은 이번 조치들을 즉시 시행하되, 기준 마련과 개정이 필요한 사항은 내년 1분기까지 완료할 계획이라고 밝혔다.
아울러 향후 시장상황을 모니터링하면서 필요시 추가 대책도 검토하기로 했다.