증권시장선과 포트폴리오 관련해서 질문 있어요.

으하하하ㅎㅎㅎ
등록일 2016-05-10 14:42
조회수 2063

1.증권시장선에서 개별증권의 기대수익률은 총위험에 선형적으로 비례한다. 문장의 진위 및 맞는 답과 이유
2.두 위험주식으로 구성된 포트폴리오가 무위험 포트폴리오가 될 수 있는가? 있다면 어떤 경우인가?

인데 1번의 증권시장선에서의 기대수익률은 총위험이 아닌 체계적위험에 선형적 비례한다 와 어떤 자산의 기대수익률 e(ri)이 그것의 체계적 위험인 bi와 선형관계를 가지고 있다. 모든 투자대상의 수요공급이 일치하는 균형 상태에서는 모든 자산의 기대수익률과 체계적 위험 b 의 관계는 증권시장선 상에 있다 만 알겠어요.ㅠㅠ

혹시 설명해주실 수 있는 능력자 있으신가요!!

파워링크 등록안내



		목록보기

알림 욕설, 상처 줄 수 있는 악플은 삼가주세요.
로그인 후 코멘트를 작성하실 수 있습니다.

짤방 사진		익명요구 다른의견