수급분석 - 기관 수급의 중요성11

안녕하세요! 재즈스탁 개발자 재즈입니다!

한국 주식처럼 단기 매수매도 비중이 높은 곳에서는 수급 데이터 정보가 의미가 높습니다, 심지어 수급데이터는 한국시장에서만 공개되는 독특한 데이터입니다, 공개된 데이터를 활용하지 않고 투자를 하는 것은 트랙터를 버리고 곡괭이로 밭을 가는 것과 같습니다.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

기관이나 외국인의 실시간 수급 데이터가 있다? NO~

국내 시장을 움직이는 중요한 변수는 바로 기관과 외국인의 수급이다. 국내 시장은 다른 국가의 주식 시장에 비해 상대적으로 작아 특정한 주체의 수급 영향을 크게 받기 때문이다. 그래서 대부분의 주식 투자자는 기관과 외국인의 수급을 중요시한다. 그러다 보니 미국 시장을 볼 때도 기관이나 외국인의 수급 데이터를 찾는 분이 많다. 수급 데이터 없이 어떻게 주식 투자를 하느냐고 묻는 투자자도 있을 정도다.  

미국 시장에는 기관이나 외국인의 실시간 수급 데이터가 없다. 따라서 기업의 실적에 근거해 주가가 움직이는 경향이 강하다 하겠다. 참고로 헤지펀드사나 대형 자산운용사들의 매매 현황은 분기별로 알 수 있다. 미국 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission, SEC)에서는 자산이 1억 달러가 넘는 헤지펀드나 기관 투자가들에게 의무적으로 매 분기 종료 후 45일 이내에 분기별 보유지분의 변동사항을 13F라는 보고서 양식을 통해 보고하도록 규정하고 있기 때문이다.  

https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=18749778&memberNo=1084679&vType=VERTICAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

그래서, 기관 수급이 얼마나 중요한지 수익률로 검증해보기 위해서 재즈스탁 DB를 까뒤집고 간단한 모델링을 해봤습니다, 재즈스탁 SndRank I 에서 기본으로 활용하는 "순매수 / 유통주식수"를 기본 지표로 사용하였습니다, 오늘 자 재즈스탁 SndRank I 테이블을 살펴보겠습니다.

http://jazzstock.net/sndRankRelative

SndRank I 테이블의 경우, 따로 옵션을 주고 검색하지 않는 한 I1 컬럼 내림차순으로 정렬되어있습니다, 즉 기관이 당일에 강하게 매수한 순서로 종목을 보여주고 있죠, 오늘 기관수급의 중요성 검증은 해당 테이블에서 상위 열종목을 묻지마 매수후, 5일후, 3일후, 1일후 매도하는 시뮬레이션을 해보겠습니다.

일단 3일치만...

샘플로 18년12월10일 ~ 12일 상위 열종목씩 뽑아봤습니다, 수익률을 검증하기위해서 각 종목의 5일후, 3일후, 1일후 종가기준 수익률도 붙여줬고, 일별로 그룹지어 평균도 계산해봤습니다, 우선 저 X일뒤 수익률이 맞는지 한번 집고 넘어가겠습니다.

위 이미지에 첫째 줄의 SBI핀테크 솔루션즈의 X일후 수익률과 맞춰봅니다, 맞네요.... 더 이상의 데이터 검증은 귀찮으니 생략합니다, 그래서... 이놈들을 3일치가 아닌, 12월10일부터 오늘 날짜까지, I1기준 상위 열종목을 꾸준히 매수해서 1일 뒤, 3일 뒤, 5일 뒤 팔면 수익률이 어떻게 나올까요?

왼쪽 세 칼럼은 각각 5일뒤, 3일뒤, 1일뒤 평균수익률, 그리고 우측 세컬럼은 18년12월10일 하루전을 100을 기준으로해서, 각각 5일뒤, 3일뒤, 1일뒤 매도 수익률을 반영하였습니다, 근데... 5일뒤 기계적 매도 시 수익률이 대단합니다... 5거래일 뒤 매도시 5달 동안 약 180% 수익을 기대할 수 있었습니다, 아 물론 종가에 그대로 매수할 수 없기 때문에 어느 정도 슬리피지를 고려해야겠지만 말이죠. 

기간을 늘려서 검증해볼 필요가 있겠습니다, 적어도 5달 동안은 이토록 단순한 모델로 시장을 압도할 수 있었습니다, 앞으로는 어떻게 될지 아무도 예단할 수 없지만, SNDRANK I 의 상위 종목들은 매우 의미가 큽니다, 아래는 최근 3거래일 상위 열 종목입니다

과연?...

http://jazzstock.net 

http://jazzstock.net 

http://jazzstock.net

http://rubenchu.blog.me/221517085448

http://rubenchu.blog.me/221517085448

http://rubenchu.blog.me/221517085448