AI 주식형 펀드 출시…리서치알음 AI 기반 종목추천 시스템 활용아시아경제 기사제공: 2025-03-14 09:44:51

인공지능(AI) 기반의 자동매매 프로그램을 활용한 주식형 액티브 펀드가 출시된다.

리서치알음은 DB금융투자가 AI 자동매매 프로그램을 활용한 ‘RanksTrade’ 펀드 판매를 시작한다고 14일 밝혔다.
앤도버자산운용이 운용하며, 리서치알음에서 자체 개발한 AI 기반 종목 추천 시스템을 활용한다.

AI 분석 기술과 애널리스트들의 데이터를 결합해 빠르게 변하는 금융시장에서 최적화된 투자 전략을 제공하는 것을 핵심 경쟁력으로 RanksTrade 펀드를 운용한다.
영업일 기준 주식시장으로 개장하기 전 RanksTrade의 AI 시스템은 당일 발간 보고서 가운데 과거 높은 영향력을 발휘했던 애널리스트 보고서를 선별한다.

앞서 리서치알음은 2020년 ‘애널리스트 리포트에 기반한 주식종목 추천방법’과 관련한 특허를 출원했다.
지난 5년간 주식시장에 공식 발간된 보고서 13만여건을 데이터 베이스(DB)로 구축하고 애널리스트 보고서 발간 이후 장단기 수익률을 집계했다.
데이터를 바탕으로 학습한 AI 모델은 각 종목의 기대수익률과 손실 감내율을 분석해 펀드 운용을 돕는다.

이전까지 애널리스트가 펀드매니저를 대상으로 세미나를 하거나 동반 탐방을 하는 등의 마케팅 활동에 의존해 매매 주문을 유도하는 방식이었다.
RanksTrade 펀드는 AI가 채택한 보고서를 작성한 애널리스트의 증권사 법인 브로커리지를 통해 매매 주문을 전달한다.
애널리스트가 시장 분석과 리서치에 집중할 수 있는 환경을 조성하는 데 도움이 될 것으로 기대했다.

기존 펀드 운용방식과는 차별화된 시스템을 적용해 리스크를 최소화하면서도 안정적인 수익을 추구한다.
고빈도 매매(HFT) 전략 특성을 일부 활용하면서도 기존의 초단기, 초고빈도 매매 방식과는 차별화된 접근 방식을 적용한다.
과도하게 빈번한 매매보다는 종목별로 2~3% 수익률을 추구하는 전략으로 수익을 쌓아간다.

다음날까지 보유하는 비중을 최소화해 장 마감 이후 발생할 수 있는 예측 불가능한 리스크를 줄인다.
시장 상황에 따라 최적의 매매 빈도를 조성할 수 있도록 설계했다.

RanksTrade 펀드는 지난해 1월1일부터 12월 말까지 백테스팅한 결과 국내 증시가 하락했던 기간에도 39% 수익률을 기록하며 변동성이 큰 시장에서도 효과적인 투자전략이라는 것을 입증했다.

최성환 리서치알음 대표는 "DB금융투자의 펀드 판매 승인은 AI 기반 투자 모델이 전통적인 금융시장에서도 실질적인 가치를 인정받았다는 의미를 갖는다"며 "많은 투자자가 AI 기반 투자전략을 경험할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.
투자자는 DB금융투자의 전국 영업망을 통해 RanksTrade 펀드에 가입할 수 있다.